Le risque est central, non secondaire.

Quantari est conçu de sorte que le contrôle du risque fasse partie de chaque étape — de la sélection des candidats à la façon dont les positions sont dimensionnées, combinées et exécutées. L’objectif est la discipline et la cohérence, non l’élimination du risque, qui n’est pas possible.

Les principes qui guident notre conception

• Le capital est toujours à risque. Aucune stratégie ne peut garantir des rendements ni empêcher des pertes.
• Des limites prédéfinies. Les expositions sont censées être encadrées par des limites systématiques et fondées sur des règles, plutôt que par la discrétion sur le moment.
• La diversification. La construction de portefeuille est censée privilégier l’équilibre entre les positions plutôt que la concentration.
• La cohérence. Les décisions sont censées suivre des règles définies afin que le comportement soit reproductible et vérifiable.

Prévu par rapport à l’existant

Ces contrôles décrivent la conception envisagée d’un futur service. Ils ne sont pas encore opérationnels dans un produit en activité destiné aux clients, n’ont pas été audités de manière indépendante et ne doivent pas servir de fondement à une décision. Les seuls contrôles actuellement en place sont les mesures de sécurité du site décrites sur la page Sécurité.